Quantitative Research · Walk-Forward Evaluation
MultiStock v25
Ridge regression · 6-year history · 7-day horizon ·
6-fold walk-forward · purged for overlap leakage · benchmark-neutral (excess return) targets ·
overlap-corrected tests · BH-FDR at q=0.1 across 53 tickers · generated August 17, 2026 · 07:38
⚠ Educational / research tool — NOT investment advice. Backtested results are
hypothetical, exclude taxes, borrow costs and real fill dynamics, and never guarantee
future performance. The "verdict" reflects statistical evidence in historical data only.
The ticker universe was chosen with hindsight — see the leaderboard warning.
v24 → v25: dört istatistiksel düzeltme. Bu raporun sayıları v24'ünkilerle
kıyaslanamaz — v24 sistematik olarak iyimserdi.
- FIX 1 · Etkin örneklem: 7 günlük hedefler örtüşüyor; tüm p-değerleri artık n yerine n_eff = n/7 üzerinden.
- FIX 2 · Ex-ante referans: naif çoğunluk yönü test setinden değil, her fold'un eğitim verisinden öğreniliyor (look-ahead giderildi).
- FIX 3 · Çoklu test: 53 hisse tarandığı için Benjamini-Hochberg FDR (q=0.1) uygulanıyor. 0 hisse hayatta kaldı.
- FIX 4 · Benchmark-nötr hedef: model artık ham getiriyi değil, endekse göre fazla getiriyi tahmin ediyor — 6 yıllık boğa piyasasının beta'sı alfa gibi görünmüyor.
MU
Micron Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$971.66
+2.30% today
52-Week High$1,213.37
52-Week Low$115.60
VIX14.2
52-week range
$116$1,213
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.9%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.11%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9728 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.086
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.268 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+12.27%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+248.94%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.25 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-49.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+10.90%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.21
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-31.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
53
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
45.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
WDC
Western Digital
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$508.80
+4.41% today
52-Week High$746.23
52-Week Low$74.46
VIX14.2
52-week range
$74$746
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +13.7%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
47.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9758 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.064
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.409 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-49.23%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+236.49%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.17 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-78.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+81.39%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.63
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-36.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
55
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
56.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
STX
Seagate Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$973.44
+5.65% today
52-Week High$1,093.26
52-Week Low$153.17
VIX14.2
52-week range
$153$1,093
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +11.3%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.91%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.4409 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.064
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.414 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+28.02%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+200.27%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.32 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-58.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+20.40%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.29
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-20.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
58
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
INTC
Intel Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$102.50
-1.97% today
52-Week High$140.94
52-Week Low$23.50
VIX14.2
52-week range
$24$141
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -4.5%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.88%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9419 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.062
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.425 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-68.60%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-32.08%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.35 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-87.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+22.22%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.29
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-30.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
53.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMD
Advanced Micro Devices
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$514.39
+6.50% today
52-Week High$580.91
52-Week Low$151.14
VIX14.2
52-week range
$151$581
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.1%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.11%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5917 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.045
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.564 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-17.21%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+12.07%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.06 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-59.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+78.58%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.64
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-17.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
43
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
58.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AXTI
AXT Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$81.64
+5.41% today
52-Week High$140.83
52-Week Low$2.05
VIX14.2
52-week range
$2$141
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.7%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.60%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9349 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.007
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.929 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-89.14%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+193.76%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.13 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-98.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+36.20%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.52
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-82.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
62.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ALAB
Astera Labs
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$321.61
-0.36% today
52-Week High$483.02
52-Week Low$100.27
VIX14.2
52-week range
$100$483
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -21.7%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
45.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=57.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-7.89%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
266/38
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9593 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.004
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.981 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-70.88%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+65.51%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-1.06 ± 0.98
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-81.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
38
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+17.91%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.58
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-24.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
7
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (38) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CRDO
Credo Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$259.90
-2.29% today
52-Week High$302.52
52-Week Low$87.81
VIX14.2
52-week range
$88$303
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -4.4%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-3.98%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
804/114
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6984 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.055
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.558 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-18.37%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+519.15%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.25 ± 0.56
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-69.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
115
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+39.91%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.43
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-35.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
23
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (115) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
34.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AVGO
Broadcom Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$392.99
-5.94% today
52-Week High$480.81
52-Week Low$287.49
VIX14.2
52-week range
$287$481
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.5%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.65%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8681 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.077
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.325 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-28.80%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+157.72%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.08 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-57.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+2.74%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
40
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
MRVL
Marvell Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$222.02
-0.07% today
52-Week High$316.35
52-Week Low$62.18
VIX14.2
52-week range
$62$316
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -7.8%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.22%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9312 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.008
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.919 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-14.32%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-22.31%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.13 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-53.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-2.49%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.04
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-17.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
42.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMAT
Applied Materials
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$507.18
-5.12% today
52-Week High$723.00
52-Week Low$155.56
VIX14.2
52-week range
$156$723
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -2.2%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.51%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7710 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.020
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.795 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-42.59%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+15.95%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.43 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-48.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-6.67%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.08
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-15.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
41
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
39.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ARM
Arm Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$279.44
+0.28% today
52-Week High$439.46
52-Week Low$104.55
VIX14.2
52-week range
$105$439
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.6%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
41.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
40.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.25%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
395/56
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9784 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.063
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.645 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-57.29%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-22.85%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.60 ± 0.80
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-71.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
57
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-18.18%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.31
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
19
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (57) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
42.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
MPWR
Monolithic Power Systems
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$1,402.01
+2.90% today
52-Week High$1,687.32
52-Week Low$815.04
VIX14.2
52-week range
$815$1,687
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.7%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.86%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8155 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.007
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.927 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-5.79%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-13.31%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.11 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-55.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-29.78%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.62
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-32.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
38
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
44.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NVDA
NVIDIA Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$225.16
-0.06% today
52-Week High$235.47
52-Week Low$164.98
VIX14.2
52-week range
$165$235
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SOXX over next 7d (+0.3%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
45.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.54%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9945 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.085
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.276 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-43.51%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+124.77%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.22 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-68.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+20.38%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.31
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-26.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
35
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
51.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TSM
Taiwan Semiconductor
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$426.35
-0.96% today
52-Week High$477.57
52-Week Low$224.84
VIX14.2
52-week range
$225$478
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.9%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.05%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9715 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.048
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.534 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-79.53%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+22.55%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-1.38 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-81.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+3.86%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
50
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ASML
ASML Holding
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$1,844.08
-0.21% today
52-Week High$1,986.87
52-Week Low$721.10
VIX14.2
52-week range
$721$1,987
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.6%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.68%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8341 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.063
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.420 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-41.31%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-26.65%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.34 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-59.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-3.76%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.03
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-17.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
34
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
52.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
LRCX
Lam Research
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$332.36
-1.38% today
52-Week High$433.33
52-Week Low$96.50
VIX14.2
52-week range
$96$433
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.7%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1149/164
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8320 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.037
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.641 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-36.88%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+52.29%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.33 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-39.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
165
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-30.50%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.51
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-35.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
34
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (165) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
47.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
KLAC
KLA Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$203.72
-2.70% today
52-Week High$301.71
52-Week Low$84.03
VIX14.2
52-week range
$84$302
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.1%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.51%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9043 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.050
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.524 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+37.04%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+59.98%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.41 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-42.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+4.06%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.14
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-20.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
32
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
62.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SNPS
Synopsys Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$421.50
+2.37% today
52-Week High$625.33
52-Week Low$372.33
VIX14.2
52-week range
$372$625
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.2%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+4.02%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5107 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.129
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.096 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+211.88%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-62.18%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.94 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-35.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+57.28%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.22
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-6.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
28
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
71.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CDNS
Cadence Design Systems
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$324.82
+0.32% today
52-Week High$416.39
52-Week Low$265.66
VIX14.2
52-week range
$266$416
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.6%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.65%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8470 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.035
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.656 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-27.35%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-38.57%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.07 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-66.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-1.99%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.04
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-27.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
29
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
QCOM
Qualcomm Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$165.79
+0.61% today
52-Week High$250.10
52-Week Low$123.61
VIX14.2
52-week range
$124$250
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.4%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
45.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
56.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-10.52%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9886 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.071
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.363 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-60.81%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-68.00%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.68 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-66.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-18.13%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.17
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-37.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
48
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
39.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NXPI
NXP Semiconductors
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$234.71
+1.21% today
52-Week High$331.55
52-Week Low$181.81
VIX14.2
52-week range
$182$332
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.1%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-6.84%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9523 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.058
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.458 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-66.92%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-64.87%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.87 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-77.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-35.29%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.61
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-47.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
49
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
40.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
COHR
Coherent Corp.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$325.83
-0.43% today
52-Week High$426.89
52-Week Low$86.55
VIX14.2
52-week range
$87$427
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.5%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=57.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.60%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9761 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.013
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.870 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-72.26%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+67.38%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.39 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-83.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+32.81%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.38
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-31.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
66
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
56.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
LITE
Lumentum Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$926.14
+5.19% today
52-Week High$1,053.09
52-Week Low$114.62
VIX14.2
52-week range
$115$1,053
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.1%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.52%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1147/163
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9139 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.058
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.462 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-61.61%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+271.99%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.13 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-81.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
164
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+15.82%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.25
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-42.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
48
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (164) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
56.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ANET
Arista Networks
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$198.82
-2.36% today
52-Week High$210.50
52-Week Low$116.13
VIX14.2
52-week range
$116$210
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.6%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-3.76%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9273 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.018
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.816 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+25.03%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+102.07%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.31 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-52.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-34.56%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.39
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-49.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
44
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
38.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SMCI
Super Micro Computer
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$39.84
+1.74% today
52-Week High$58.68
52-Week Low$20.53
VIX14.2
52-week range
$21$59
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.4%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.22%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8506 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.028
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.716 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-47.41%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+122.15%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.23 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-94.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-54.02%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.08
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-86.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
49
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
DELL
Dell Technologies
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$490.81
-0.75% today
52-Week High$494.51
52-Week Low$110.54
VIX14.2
52-week range
$111$495
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.5%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+4.96%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.2525 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.058
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.454 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-44.74%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+171.34%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.02 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-73.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+67.14%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.59
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-27.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
42
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
54.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CLS
Celestica Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$335.05
-3.62% today
52-Week High$472.40
52-Week Low$181.34
VIX14.2
52-week range
$181$472
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.4%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
58.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.08%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.1398 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.167
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.031 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+453.14%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+854.77%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
1.04 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-35.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+239.28%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.05
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-29.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
59
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NBIS
Nebius Group
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$277.68
+8.88% today
52-Week High$286.69
52-Week Low$64.06
VIX14.2
52-week range
$64$287
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.6%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.85%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
118/16
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6873 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.286
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.282 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-17.13%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+25.50%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.13 ± 1.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-44.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
17
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+45.40%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.76
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-11.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
7
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (17) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ORCL
Oracle Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$150.52
-3.65% today
52-Week High$324.63
52-Week Low$114.99
VIX14.2
52-week range
$115$325
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.2%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.91%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7323 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.016
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.840 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-76.66%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-43.65%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.49 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-77.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-53.21%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.55
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-53.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
50
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
42.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
RXT
Rackspace Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$4.21
-2.09% today
52-Week High$7.53
52-Week Low$0.41
VIX14.2
52-week range
$0$8
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -14.6%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
57.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=58.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-5.99%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9758 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.032
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.677 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-113.76%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-88.33%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.05 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-114.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-46.86%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.00
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-79.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
33
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
MSFT
Microsoft Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$495.40
-0.30% today
52-Week High$538.66
52-Week Low$352.83
VIX14.2
52-week range
$353$539
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -5.3%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5615 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.114
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.141 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-34.86%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-48.60%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.13 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-61.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-10.84%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.09
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-35.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
37
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
45.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
META
Meta Platforms
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$589.85
-0.86% today
52-Week High$782.66
52-Week Low$525.23
VIX14.2
52-week range
$525$783
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.0%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
44.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.45%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1143/163
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9432 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.013
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.872 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-52.86%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-34.25%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.21 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-65.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
164
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+36.84%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.43
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-23.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (164) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
51.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMZN
Amazon.com Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$262.65
-0.94% today
52-Week High$284.02
52-Week Low$198.79
VIX14.2
52-week range
$199$284
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.4%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-3.93%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6544 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.087
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.266 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-73.14%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-48.72%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.69 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-77.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-44.50%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.60
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-49.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
40
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
32.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PLTR
Palantir Technologies
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$174.04
-2.78% today
52-Week High$207.18
52-Week Low$107.27
VIX14.2
52-week range
$107$207
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.4%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
45.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
45.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.09%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1138/162
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9930 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.125
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.113 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-85.19%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+268.06%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.25 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-91.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
163
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-77.99%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.92
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-79.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
34
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (163) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
41.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
APP
AppLovin Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$315.44
+0.89% today
52-Week High$733.60
52-Week Low$303.76
VIX14.2
52-week range
$304$734
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.8%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
55.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.89%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1003/143
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.4101 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.132
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.117 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-68.53%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+110.73%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.28 ± 0.50
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-93.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
144
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+172.22%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.01
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-49.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
48
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (144) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
66.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CRWD
CrowdStrike Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$216.95
-3.80% today
52-Week High$225.53
52-Week Low$87.56
VIX14.2
52-week range
$88$226
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.8%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+4.02%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7216 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.026
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.740 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+8.12%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+34.71%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.28 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-76.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+0.68%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-48.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
33
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
60.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PANW
Palo Alto Networks
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$384.27
-2.96% today
52-Week High$396.00
52-Week Low$141.67
VIX14.2
52-week range
$142$396
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.2%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.09%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6731 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.051
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.510 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-62.98%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+36.72%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.22 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-78.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-46.27%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.35
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-64.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
47
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
38.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SNOW
Snowflake Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$328.92
-2.51% today
52-Week High$337.38
52-Week Low$121.11
VIX14.2
52-week range
$121$337
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -4.5%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.57%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1148/164
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.4936 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.016
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.841 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-61.78%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-65.28%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.10 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-81.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
164
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-8.18%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.06
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-53.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
41
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (164) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
43.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NET
Cloudflare Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$315.78
-4.55% today
52-Week High$330.83
52-Week Low$160.19
VIX14.2
52-week range
$160$331
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.3%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.37%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8700 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.073
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.349 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-81.08%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-39.60%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.23 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-82.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+6.07%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.16
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
32
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AAPL
Apple Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$305.93
+0.22% today
52-Week High$339.79
52-Week Low$224.07
VIX14.2
52-week range
$224$340
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -2.2%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.86%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8875 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.058
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.460 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-59.38%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-38.06%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.46 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-72.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+14.23%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.27
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-16.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
43
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
55.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TER
Teradyne, Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$418.79
+2.01% today
52-Week High$483.84
52-Week Low$109.02
VIX14.2
52-week range
$109$484
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.8%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.45%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8211 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.006
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.936 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+140.30%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-18.28%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.74 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-42.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+25.55%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.33
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-31.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
44
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
54.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMKR
Amkor Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$58.99
+2.15% today
52-Week High$93.55
52-Week Low$22.80
VIX14.2
52-week range
$23$94
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -2.9%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.42%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.2124 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.079
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.312 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+21.51%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-21.79%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.30 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-51.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-13.52%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.03
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-39.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
37
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
43.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TXN
Texas Instruments
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$279.58
+2.25% today
52-Week High$330.59
52-Week Low$150.79
VIX14.2
52-week range
$151$331
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -4.4%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.80%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7269 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.092
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.240 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-4.34%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-46.86%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.10 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-48.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+13.16%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.27
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-27.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
57
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
56.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ADI
Analog Devices
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$389.39
+2.16% today
52-Week High$445.48
52-Week Low$223.10
VIX14.2
52-week range
$223$445
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SOXX over next 7d (-0.4%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
42.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+8.13%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7024 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.055
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.477 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-17.56%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-27.58%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.07 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-48.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-12.44%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.36
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-18.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
42
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ETN
Eaton Corporation
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$451.51
-0.40% today
52-Week High$459.96
52-Week Low$313.20
VIX14.2
52-week range
$313$460
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +0.8%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
56.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=57.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-3.17%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8496 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.010
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.895 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-10.01%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+61.10%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.01 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-35.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+16.57%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.33
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-15.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
61
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PWR
Quanta Services
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$685.78
+1.93% today
52-Week High$785.12
52-Week Low$372.18
VIX14.2
52-week range
$372$785
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SPY over next 7d (est. -1.6%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
55.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
57.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=58.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.05%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8133 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.084
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.280 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+19.99%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+228.51%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.28 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-32.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+9.56%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.22
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-16.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
50
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
58.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
GEV
GE Vernova
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$1,063.25
+1.32% today
52-Week High$1,174.86
52-Week Low$546.95
VIX14.2
52-week range
$547$1,175
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SPY over next 7d (+0.3%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
58.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=67.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+6.51%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
261/37
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8739 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.153
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.366 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+120.85%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+34.83%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
1.97 ± 1.00
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-18.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
38
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+27.05%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.31
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-5.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
8
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (38) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
62.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
APH
Amphenol Corporation
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$167.11
+0.82% today
52-Week High$176.32
52-Week Low$107.91
VIX14.2
52-week range
$108$176
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +1.4%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
57.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1149/164
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6643 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.022
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.779 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-4.45%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+132.18%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.06 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-40.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
165
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+30.29%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.49
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-25.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
70
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (165) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
65.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
GLW
Corning Inc.
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$165.99
+4.70% today
52-Week High$255.69
52-Week Low$63.82
VIX14.2
52-week range
$64$256
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +6.2%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=58.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.17%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9959 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.059
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.450 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-73.51%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+164.02%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.59 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-82.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+6.08%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.16
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-19.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
33
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
54.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NOW
ServiceNow, Inc.
TARGET: EXCESS vs QQQ
Current Price
$124.00
-2.55% today
52-Week High$192.23
52-Week Low$83.00
VIX14.2
52-week range
$83$192
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs QQQ over next 7d (est. -6.7%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs QQQ. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.88%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5694 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.114
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.143 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-26.47%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, QQQ'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-52.16%
Hisseyi alıp QQQ'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.02 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-66.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-0.11%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.06
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-19.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
30
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
56.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ACN
Accenture plc
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$176.89
-0.90% today
52-Week High$282.71
52-Week Low$122.96
VIX14.2
52-week range
$123$283
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SPY over next 7d (est. -12.0%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+8.21%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.3741 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.129
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.096 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-2.80%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-71.49%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.12 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-39.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+18.40%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.30
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-20.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
42
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CRM
Salesforce, Inc.
TARGET: EXCESS vs QQQ
Current Price
$196.21
-2.56% today
52-Week High$264.88
52-Week Low$150.12
VIX14.2
52-week range
$150$265
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs QQQ over next 7d (est. -3.2%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs QQQ. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 53 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.60%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6613 → 0.996
FIX 3: 53 hisse tarandı, şans eseri ~2.7 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.075
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.338 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+11.82%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, QQQ'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-61.51%
Hisseyi alıp QQQ'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.23 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-51.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+19.35%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.34
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-34.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
30
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
66.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
Ranking · Top 20
En Çok Kazandıran 20 Hisse
Sıralama ölçütü: Strateji Getirisi (net, benchmark-nötr) · masraflar düşülmüş ·
walk-forward test dönemi.
Seçim yanlılığı uyarısı: Bu evren geriye dönük bilgiyle
("2026'nın liderleri") seçildi ve ölmüş/borsadan çıkmış isimleri içermiyor.
v25'in düzeltmeleri istatistiği onarır, örneklemi değil. Bu tablodaki
sıralama bir tarama sonucudur, yatırım tavsiyesi değildir. q sütunu FDR
düzeltmesinden sonraki anlamlılıktır — getiri sıralamasına değil, ona bakın.
| Sembol | Şirket | Strateji Getirisi (net, benchmark-nötr) | Al & Tut | Sharpe | q (FDR) | Karar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | CLS | Celestica Inc. | +453.14% | +854.77% | 1.04 ±0.47 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ② | SNPS | Synopsys Inc. | +211.88% | -62.18% | 0.94 ±0.47 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ③ | TER | Teradyne, Inc. | +140.30% | -18.28% | 0.74 ±0.47 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ④ | GEV | GE Vernova | +120.85% | +34.83% | 1.97 ±1.00 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑤ | KLAC | KLA Corporation | +37.04% | +59.98% | 0.41 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑥ | STX | Seagate Technology | +28.02% | +200.27% | 0.32 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑦ | ANET | Arista Networks | +25.03% | +102.07% | 0.31 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑧ | AMKR | Amkor Technology | +21.51% | -21.79% | 0.30 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑨ | PWR | Quanta Services | +19.99% | +228.51% | 0.28 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑩ | MU | Micron Technology | +12.27% | +248.94% | 0.25 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 11 | CRM | Salesforce, Inc. | +11.82% | -61.51% | 0.23 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 12 | CRWD | CrowdStrike Holdings | +8.12% | +34.71% | 0.28 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 13 | ACN | Accenture plc | -2.80% | -71.49% | 0.12 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 14 | TXN | Texas Instruments | -4.34% | -46.86% | 0.10 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 15 | APH | Amphenol Corporation | -4.45% | +132.18% | 0.06 ±0.47 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems | -5.79% | -13.31% | 0.11 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 17 | ETN | Eaton Corporation | -10.01% | +61.10% | 0.01 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 18 | MRVL | Marvell Technology | -14.32% | -22.31% | 0.13 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 19 | NBIS | Nebius Group | -17.13% | +25.50% | -0.13 ±1.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | -17.21% | +12.07% | 0.06 ±0.46 | 0.996 | NO RELIABLE EDGE |
Signals · STRONG BUY / BUY
STRONG BUY / BUY Sinyali Olan 5 Hisse
Dağılım: 4 STRONG BUY · 1 BUY · kural:
NOW-Technical ayni yonde OLMALI + 3 sinyalden en az 2'i ayni yonde ve ters sinyal yok ('tech_gated') ·
önce kademe, sonra en güçlü model çağrısı üstte.
Sinyaller ham gösterilir; her kartın başlığında o hissenin FDR sonrası
güvenilirlik notu vardır — listede olmak modelin o hissede kanıtlanmış bir
üstünlüğü olduğu anlamına gelmez. Model çağrıları benchmark'a göre göreli getiridir (mutlak fiyat yönü değil).
Yatırım tavsiyesi değildir.
DELL
Dell TechnologiesSTRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
AVGO
Broadcom Inc.STRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
PANW
Palo Alto NetworksSTRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
APH
Amphenol CorporationSTRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
TER
Teradyne, Inc.BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Signals · STRONG SELL / SELL
STRONG SELL / SELL Sinyali Olan 4 Hisse
Dağılım: 4 STRONG SELL · kural:
NOW-Technical ayni yonde OLMALI + 3 sinyalden en az 2'i ayni yonde ve ters sinyal yok ('tech_gated') ·
önce kademe, sonra en güçlü satış çağrısı üstte.
Sinyaller ham gösterilir; her kartın başlığında o hissenin FDR sonrası
güvenilirlik notu vardır — listede olmak modelin o hissede kanıtlanmış bir
üstünlüğü olduğu anlamına gelmez. Model çağrıları benchmark'a göre göreli getiridir (mutlak fiyat yönü değil).
Yatırım tavsiyesi değildir.
ALAB
Astera LabsSTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
RXT
Rackspace TechnologySTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
TXN
Texas InstrumentsSTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
AMKR
Amkor TechnologySTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.996) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Methodology. Features use only past data (the feature window ends at t-1 while
entry uses the close at t). The model is evaluated with expanding-window walk-forward
folds; each fold trains only on observations whose 7-day forward label
was realized before the test window begins (purging removes overlapping-horizon leakage).
[FIX 4] The label is the excess log return over the ticker's benchmark,
so the equity curve represents a dollar-neutral long/short pair and isolates alpha rather than beta.
[FIX 2] Directional accuracy is compared to a naive majority-class rule whose
direction and expected hit rate are estimated on TRAIN data only.
[FIX 1] Because H-day labels overlap, the binomial and Spearman tests are run on
n_eff = n/7 independent-equivalent observations.
[FIX 3] Across all screened tickers, p-values are adjusted with Benjamini-Hochberg
to control the false discovery rate at q=0.1; only survivors are labelled significant.
The equity curve uses non-overlapping holding periods and subtracts
5 bps × 2 leg(s) of round-trip costs.
Known remaining limitations (not fixed in v25): the ticker universe is hindsight-selected and survivorship-biased; the equity curve samples one of 7 possible non-overlapping offsets; short legs ignore borrow cost and locate risk; 5 bps may be optimistic for small caps; the selective filter compares a relative prediction to an absolute technical posture; and the news query matches a company name string, which fails for thinly-covered small caps.
Known remaining limitations (not fixed in v25): the ticker universe is hindsight-selected and survivorship-biased; the equity curve samples one of 7 possible non-overlapping offsets; short legs ignore borrow cost and locate risk; 5 bps may be optimistic for small caps; the selective filter compares a relative prediction to an absolute technical posture; and the news query matches a company name string, which fails for thinly-covered small caps.
MultiStock v25 · Honest Quantitative Backtester · August 17, 2026 · 07:38