Quantitative Research · Walk-Forward Evaluation
MultiStock v25
Ridge regression · 6-year history · 7-day horizon ·
6-fold walk-forward · purged for overlap leakage · benchmark-neutral (excess return) targets ·
overlap-corrected tests · BH-FDR at q=0.1 across 51 tickers · generated July 22, 2026 · 08:12
⚠ Educational / research tool — NOT investment advice. Backtested results are
hypothetical, exclude taxes, borrow costs and real fill dynamics, and never guarantee
future performance. The "verdict" reflects statistical evidence in historical data only.
The ticker universe was chosen with hindsight — see the leaderboard warning.
v24 → v25: dört istatistiksel düzeltme. Bu raporun sayıları v24'ünkilerle
kıyaslanamaz — v24 sistematik olarak iyimserdi.
- FIX 1 · Etkin örneklem: 7 günlük hedefler örtüşüyor; tüm p-değerleri artık n yerine n_eff = n/7 üzerinden.
- FIX 2 · Ex-ante referans: naif çoğunluk yönü test setinden değil, her fold'un eğitim verisinden öğreniliyor (look-ahead giderildi).
- FIX 3 · Çoklu test: 51 hisse tarandığı için Benjamini-Hochberg FDR (q=0.1) uygulanıyor. 0 hisse hayatta kaldı.
- FIX 4 · Benchmark-nötr hedef: model artık ham getiriyi değil, endekse göre fazla getiriyi tahmin ediyor — 6 yıllık boğa piyasasının beta'sı alfa gibi görünmüyor.
MU
Micron Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$970.82
+12.17% today
52-Week High$1,213.37
52-Week Low$104.71
VIX17.5
52-week range
$105$1,213
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +6.8%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.85%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8353 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.082
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.292 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-25.07%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+285.04%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.07 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-73.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-3.50%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-38.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
52
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
WDC
Western Digital
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$548.39
+12.51% today
52-Week High$746.23
52-Week Low$66.88
VIX17.5
52-week range
$67$746
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.2%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.00%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9093 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.096
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.216 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-5.81%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+293.59%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.15 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-62.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+40.21%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.39
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-57.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
59
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
47.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
STX
Seagate Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$891.83
+11.14% today
52-Week High$1,093.26
52-Week Low$145.39
VIX17.5
52-week range
$145$1,093
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.5%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
45.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+4.36%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6478 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.037
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.632 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+53.52%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+194.81%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.44 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-53.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+19.12%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.27
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-33.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
62
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
INTC
Intel Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$105.45
+8.64% today
52-Week High$140.94
52-Week Low$19.31
VIX17.5
52-week range
$19$141
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -0.9%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-5.90%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9564 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.037
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.638 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-85.62%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-35.48%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.64 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-90.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-50.72%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.48
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-59.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
42
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
45.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMD
Advanced Micro Devices
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$544.43
+8.11% today
52-Week High$580.91
52-Week Low$151.14
VIX17.5
52-week range
$151$581
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.5%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.17%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6725 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.025
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.746 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-32.26%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+12.55%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.08 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-61.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+34.24%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.51
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-20.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
35
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
62.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AXTI
AXT Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$56.51
+15.73% today
52-Week High$140.83
52-Week Low$1.92
VIX17.5
52-week range
$2$141
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +6.3%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.09%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8706 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.025
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.751 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-99.21%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+70.27%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.27 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-99.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-75.52%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.11
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-93.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AEHR
Aehr Test Systems
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$98.91
+27.86% today
52-Week High$116.58
52-Week Low$16.45
VIX17.5
52-week range
$16$117
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.8%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+5.13%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5188 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.079
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.309 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-89.03%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-11.65%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.03 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-94.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-50.27%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.15
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-62.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
46
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
43.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AVGO
Broadcom Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$386.50
+2.21% today
52-Week High$480.81
52-Week Low$276.56
VIX17.5
52-week range
$277$481
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.8%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.99%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9341 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.053
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.497 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-40.13%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+124.80%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.16 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-51.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-17.72%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.26
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-24.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
51.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMAT
Applied Materials
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$564.55
+7.39% today
52-Week High$723.00
52-Week Low$155.56
VIX17.5
52-week range
$156$723
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.0%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
47.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.93%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6609 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.028
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.715 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-9.78%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+17.33%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.01 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-43.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-13.70%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.23
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-23.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
30
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
43.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ARM
Arm Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$289.73
+7.46% today
52-Week High$439.46
52-Week Low$104.55
VIX17.5
52-week range
$105$439
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.6%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
44.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
42.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.65%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
377/53
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9084 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.037
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.790 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-56.06%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-23.20%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.59 ± 0.82
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-70.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
54
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-0.34%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.11
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-26.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
18
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (54) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
44.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
MPWR
Monolithic Power Systems
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$1,383.26
+4.10% today
52-Week High$1,687.32
52-Week Low$706.30
VIX17.5
52-week range
$706$1,687
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.3%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.14%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9251 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.036
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.642 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-50.14%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-26.71%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.34 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-67.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-23.51%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.30
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-38.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
47
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
38.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NVDA
NVIDIA Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$207.29
+1.97% today
52-Week High$235.47
52-Week Low$164.98
VIX17.5
52-week range
$165$235
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.5%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.05%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9660 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.066
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.400 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-8.18%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+104.19%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.10 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-51.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+0.66%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.09
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-24.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
39
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TSM
Taiwan Semiconductor
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$424.61
+5.55% today
52-Week High$477.57
52-Week Low$224.84
VIX17.5
52-week range
$225$478
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.5%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.54%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9405 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.043
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.578 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+16.48%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+13.51%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.26 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-39.6%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+19.33%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.43
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-18.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.9%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ASML
ASML Holding
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$1,801.51
+3.59% today
52-Week High$1,989.44
52-Week Low$686.00
VIX17.5
52-week range
$686$1,989
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.5%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
47.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.77%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9788 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.116
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.134 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-45.85%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-35.09%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.43 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-54.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-15.11%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.24
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-30.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
39
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
KLAC
KLA Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$217.56
+4.80% today
52-Week High$301.71
52-Week Low$84.03
VIX17.5
52-week range
$84$302
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.4%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.80%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5001 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.134
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.084 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+129.43%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+69.79%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.90 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-35.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+27.59%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.76
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-6.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
19
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
63.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SNPS
Synopsys Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$389.07
+2.80% today
52-Week High$645.35
52-Week Low$378.46
VIX17.5
52-week range
$378$645
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.4%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.3%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.91%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6828 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.084
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.278 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-39.86%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-62.15%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.19 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-59.6%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-14.03%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-31.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
40
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
60.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CDNS
Cadence Design Systems
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$344.64
+4.46% today
52-Week High$416.39
52-Week Low$265.66
VIX17.5
52-week range
$266$416
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.7%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.03%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9148 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.031
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.693 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-59.76%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-37.27%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.49 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-77.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-8.78%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.07
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-35.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
38
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
52.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
QCOM
Qualcomm Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$173.50
+1.87% today
52-Week High$250.10
52-Week Low$123.61
VIX17.5
52-week range
$124$250
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -2.0%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
56.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-7.70%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9676 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.011
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.888 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-36.21%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-62.39%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.20 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-60.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+8.98%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.19
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-37.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
50
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
44.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NXPI
NXP Semiconductors
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$273.15
+2.23% today
52-Week High$331.55
52-Week Low$181.81
VIX17.5
52-week range
$182$332
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -0.9%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-9.07%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9539 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.126
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.104 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-34.73%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-58.22%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.26 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-48.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-38.51%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-1.03
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-39.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
37
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
35.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
COHR
Coherent Corp.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$317.22
+11.15% today
52-Week High$426.89
52-Week Low$86.55
VIX17.5
52-week range
$87$427
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.7%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
49.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=55.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+1.20%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8895 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.016
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.835 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-63.44%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+41.48%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.23 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-82.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-8.58%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.00
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-44.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
57
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
52.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
LITE
Lumentum Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$837.56
+9.41% today
52-Week High$1,053.09
52-Week Low$99.63
VIX17.5
52-week range
$100$1,053
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +4.3%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
47.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.96%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1147/163
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9110 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.060
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.444 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-74.63%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+183.41%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.32 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-87.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
164
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+71.45%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.50
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-33.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
55
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (164) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
49.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ANET
Arista Networks
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$174.58
+3.09% today
52-Week High$186.96
52-Week Low$109.78
VIX17.5
52-week range
$110$187
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.3%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.53%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9691 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.010
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.900 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+148.75%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+63.51%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.72 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-46.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+1.64%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.09
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
33
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
54.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
VRT
Vertiv Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$304.50
+4.40% today
52-Week High$376.15
52-Week Low$121.69
VIX17.5
52-week range
$122$376
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.6%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.88%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6745 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.056
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.475 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+19.93%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+239.58%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.33 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-61.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+8.26%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.21
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-46.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
67
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SMCI
Super Micro Computer
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$25.50
+7.01% today
52-Week High$60.71
52-Week Low$20.53
VIX17.5
52-week range
$21$61
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -9.5%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9055 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.081
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.300 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-98.21%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+85.94%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.51 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-98.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-95.78%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.69
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-96.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
DELL
Dell Technologies
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$404.15
+6.01% today
52-Week High$465.19
52-Week Low$110.54
VIX17.5
52-week range
$111$465
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.5%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.57%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.1882 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.086
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.268 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+251.41%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+144.21%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.74 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-57.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+220.15%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.79
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-19.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
37
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
67.6%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NBIS
Nebius Group
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$216.92
+18.78% today
52-Week High$286.69
52-Week Low$50.40
VIX17.5
52-week range
$50$287
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +11.3%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.00%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
100/14
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.6854 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.290
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.314 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-16.38%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+26.37%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.14 ± 1.55
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-38.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
15
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+45.40%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.89
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-11.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
7
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (15) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
57.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ORCL
Oracle Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$127.05
+4.67% today
52-Week High$324.63
52-Week Low$121.38
VIX17.5
52-week range
$121$325
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +4.8%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
44.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=50.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.42%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7569 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.008
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.922 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+27.86%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-55.98%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.33 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-66.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+3.47%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.15
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-30.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
38
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
60.5%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
RXT
Rackspace Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$4.39
+2.09% today
52-Week High$7.53
52-Week Low$0.41
VIX17.5
52-week range
$0$8
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -8.0%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
58.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=57.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.83%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1159/165
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8945 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.004
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.962 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-144.59%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-91.27%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.11 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-111.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
166
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-51.09%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.00
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-78.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
38
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (166) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
44.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
MSFT
Microsoft Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$397.75
-1.13% today
52-Week High$538.66
52-Week Low$352.83
VIX17.5
52-week range
$353$539
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.6%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.4%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.45%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7940 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.025
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.752 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-52.36%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-63.79%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.37 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-67.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-20.09%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.28
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
43
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
48.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
META
Meta Platforms
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$643.81
-0.32% today
52-Week High$787.42
52-Week Low$525.23
VIX17.5
52-week range
$525$787
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -0.9%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
45.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.50%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1143/163
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8740 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.023
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.766 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-52.64%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-36.48%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.18 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-72.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
164
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+62.83%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.56
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-15.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
60
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (164) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMZN
Amazon.com Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$247.55
-0.98% today
52-Week High$274.99
52-Week Low$198.79
VIX17.5
52-week range
$199$275
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SOXX over next 7d (+0.5%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-7.44%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8666 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.080
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.304 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-65.93%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-58.16%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.53 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-80.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-33.22%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.48
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-38.4%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
40
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PLTR
Palantir Technologies
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$132.66
-1.62% today
52-Week High$207.18
52-Week Low$107.27
VIX17.5
52-week range
$107$207
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -0.6%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
45.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.6%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.80%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1120/160
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9790 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.117
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.140 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-64.16%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+164.00%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.00 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-90.6%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
160
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-72.44%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.71
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-76.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
35
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (160) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
45.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
APP
AppLovin Corporation
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$428.69
+0.96% today
52-Week High$733.60
52-Week Low$350.00
VIX17.5
52-week range
$350$734
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -2.1%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
55.9%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.76%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
985/140
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.4355 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.134
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.114 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-74.07%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+202.63%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.21 ± 0.51
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-94.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
141
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+126.16%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.84
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-55.7%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
50
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (141) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
64.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CRWD
CrowdStrike Holdings
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$191.15
-3.70% today
52-Week High$210.73
52-Week Low$87.56
VIX17.5
52-week range
$88$211
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +6.7%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.80%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8034 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.046
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.551 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-30.08%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-21.36%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.08 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-64.6%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+1.97%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-42.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
45
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PANW
Palo Alto Networks
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$342.15
-1.87% today
52-Week High$358.68
52-Week Low$141.67
VIX17.5
52-week range
$142$359
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -1.0%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
50.0%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
50.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.51%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7193 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.036
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.648 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-59.85%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+16.95%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.26 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-76.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-63.23%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.75
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-65.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
42
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
35.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
SNOW
Snowflake Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$271.73
-0.95% today
52-Week High$280.16
52-Week Low$121.11
VIX17.5
52-week range
$121$280
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +3.9%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
54.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.2%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.77%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1130/161
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.4666 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.015
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.845 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-51.85%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-70.04%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.01 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-76.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
162
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+20.36%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.28
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-51.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
43
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (162) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
44.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NET
Cloudflare Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$272.31
-0.04% today
52-Week High$281.75
52-Week Low$160.19
VIX17.5
52-week range
$160$282
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -5.1%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.8%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.7%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.51%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8983 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.005
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.953 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-86.20%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-59.36%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.35 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-91.4%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-27.49%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.04
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-68.6%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
44
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
52.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
GOOGL
Alphabet Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$347.15
-1.38% today
52-Week High$402.38
52-Week Low$188.59
VIX17.5
52-week range
$189$402
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.9%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
46.7%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.43%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8782 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.068
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.382 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-53.50%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-28.19%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.35 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-73.6%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-14.33%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.12
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-21.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
48
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
45.8%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AAPL
Apple Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$327.74
+0.35% today
52-Week High$333.74
52-Week Low$201.58
VIX17.5
52-week range
$202$334
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SOXX over next 7d (-0.3%)
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
46.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
43.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.82%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9410 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.098
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.208 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-55.92%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-35.36%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.45 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-67.5%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-15.65%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.19
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-33.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
38
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
47.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TER
Teradyne, Inc.
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$374.04
+12.07% today
52-Week High$483.84
52-Week Low$89.92
VIX17.5
52-week range
$90$484
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +2.9%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
STRONG BUY
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
47.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.20%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8961 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.091
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.245 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-72.62%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-27.91%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.65 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-77.7%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-31.47%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.45
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-35.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
37
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
29.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
AMKR
Amkor Technology
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$66.73
+6.67% today
52-Week High$93.55
52-Week Low$20.96
VIX17.5
52-week range
$21$94
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SOXX over next 7d (est. -3.0%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
54.8%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.1%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+2.31%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.1722 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.084
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.281 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+65.58%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-8.39%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.49 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-51.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+30.07%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.44
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-10.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
28
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
60.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
TXN
Texas Instruments
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$291.30
+2.55% today
52-Week High$332.28
52-Week Low$151.57
VIX17.5
52-week range
$152$332
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +1.1%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.9%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-1.54%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8697 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.036
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.646 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-27.77%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-46.42%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.17 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-55.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+3.29%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.12
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-20.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
57
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
49.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ADI
Analog Devices
TARGET: EXCESS vs SOXX
Current Price
$382.81
+2.78% today
52-Week High$445.48
52-Week Low$217.76
VIX17.5
52-week range
$218$445
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SOXX over next 7d (est. +0.7%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SOXX. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
49.2%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
44.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=52.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+5.05%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.8154 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.010
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.898 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-43.88%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SOXX'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-31.86%
Hisseyi alıp SOXX'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.46 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-50.8%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-10.51%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.24
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-17.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
36
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
47.2%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ETN
Eaton Corporation
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$402.95
+0.38% today
52-Week High$435.78
52-Week Low$313.97
VIX17.5
52-week range
$314$436
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SPY over next 7d (-0.1%)
NOW · Technical
SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
53.5%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
55.9%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=56.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-2.48%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7846 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.013
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.863 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+86.44%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+45.97%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.73 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-20.1%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+3.72%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-16.8%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
52
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
PWR
Quanta Services
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$639.20
+1.05% today
52-Week High$785.12
52-Week Low$372.18
VIX17.5
52-week range
$372$785
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +1.2%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.6%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
57.2%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=57.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-4.62%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9191 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.052
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.505 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+18.79%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+225.77%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.28 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-50.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+36.63%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.52
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-28.0%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
48
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
58.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
GEV
GE Vernova
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$1,078.81
-0.03% today
52-Week High$1,174.86
52-Week Low$546.95
VIX17.5
52-week range
$547$1,175
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +1.3%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
56.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
53.1%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=67.3%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.29%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
243/34
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9429 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.114
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.520 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+159.27%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+39.73%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
2.51 ± 1.06
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-18.3%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
35
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+9.35%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.78
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-5.1%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
5
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (35) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
60.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
APH
Amphenol Corporation
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$157.81
+4.85% today
52-Week High$176.32
52-Week Low$100.03
VIX17.5
52-week range
$100$176
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model is roughly NEUTRAL vs SPY over next 7d (-0.1%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.0%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.70%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1149/164
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5860 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.022
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.781 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-25.40%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+137.14%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.15 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-52.9%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
165
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-19.68%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.27
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-33.5%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
55
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (165) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
49.1%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
GLW
Corning Inc.
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$162.41
+6.08% today
52-Week High$255.69
52-Week Low$53.32
VIX17.5
52-week range
$53$256
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs SPY over next 7d (est. +4.0%)
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
48.7%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
48.4%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=58.8%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+0.26%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.9971 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
-0.053
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.495 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-14.51%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
+215.36%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
0.08 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-62.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+8.15%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.24
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-9.2%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
35
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
51.4%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
NOW
ServiceNow, Inc.
TARGET: EXCESS vs QQQ
Current Price
$102.06
-2.52% today
52-Week High$199.24
52-Week Low$83.00
VIX17.5
52-week range
$83$199
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans UP vs QQQ over next 7d (est. +3.3%)
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs QQQ. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
51.4%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
47.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=51.5%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+3.93%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.5315 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.090
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.247 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-36.08%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, QQQ'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-55.91%
Hisseyi alıp QQQ'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.06 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-66.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
-36.00%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
-0.79
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-38.3%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
22
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
50.0%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
ACN
Accenture plc
TARGET: EXCESS vs SPY
Current Price
$140.86
-2.67% today
52-Week High$282.71
52-Week Low$122.96
VIX17.5
52-week range
$123$283
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs SPY over next 7d (est. -10.5%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
STRONG SELL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs SPY. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
57.1%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
51.5%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=53.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
+5.56%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.1771 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.173
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.026 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
+195.16%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, SPY'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-76.13%
Hisseyi alıp SPY'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
1.02 ± 0.47
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-34.0%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+141.41%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
1.13
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-7.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
33
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
66.7%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
CRM
Salesforce, Inc.
TARGET: EXCESS vs QQQ
Current Price
$170.06
-2.15% today
52-Week High$267.98
52-Week Low$150.12
VIX17.5
52-week range
$150$268
NO RELIABLE EDGE
After correcting for overlapping targets and for testing many tickers at once, this model does NOT beat an ex-ante naive baseline at a defensible level. On this data it provides no dependable directional edge. Do not trade it.
Model leans DOWN vs QQQ over next 7d (est. -1.9%)
NOW · Technical
HOLD / NEUTRAL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
Model backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only.
NOW · Technical reads today's absolute trend/momentum/RSI (model-independent);
NOW · Model is the model's nearest-day call; 7-day · Forecast
is its forward directional estimate vs QQQ. Signals are shown raw — the reliability note
states whether the model earned an edge that survives overlap correction AND
FDR control across all 51 screened tickers. Educational only, not advice.
Directional Acc.
Yön Doğruluğu
52.3%
Modelin göreli yönü kaç kez doğru bildiği. %50 yazı-turadır; naif referansı geçmesi gerekir.
Naive (ex-ante)
Naif Referans (train'den)
52.6%
FIX 2: Çoğunluk yönü yalnızca eğitim verisinden öğrenildi (v24 test setine bakıyordu = look-ahead), sonra test setinde ölçüldü. Null olasılık p₀=54.0%.
Edge
Üstünlük (Fark)
-0.34%
Yön doğruluğu eksi naif referans. Pozitifse model referansı yener; negatifse referans daha iyi.
n / n_eff
Gözlem / Etkin Gözlem
1169/167
FIX 1: 7 günlük hedefler örtüştüğü için ardışık gözlemler bağımsız değil. Tüm testler n_eff = n/7 üzerinden yapıldı.
p → q (FDR)
Anlamlılık → FDR sonrası
0.7164 → 0.997
FIX 3: 51 hisse tarandı, şans eseri ~2.6 tanesi p<0.05 verirdi. Benjamini-Hochberg (q=0.1) sonrası 0 hisse hayatta kaldı. q'ya bakın, p'ye değil.
Info Coefficient
Bilgi Katsayısı
+0.073
Tahmin ile gerçek getiri arasındaki sıralama korelasyonu (-1..+1). p=0.350 (n_eff üzerinden). İyi bir quant fonda 0.02–0.05 normaldir.
Strategy (net)
Strateji Getirisi (net)
-45.52%
Modelin sinyallerine uyulsaydı, QQQ'e karşı nötr (long/short çift) kurulup her iki bacak için masraf düşülünce elde edilecek toplam getiri. Beta arındırılmış.
Relative B&H
Al & Tut (göreli)
-69.09%
Hisseyi alıp QQQ'i short'laymanın getirisi — yani hissenin endekse göre göreli performansı. Stratejinin geçmesi gereken kıyas.
Sharpe ± SE
Sharpe Oranı ± Std. Hata
-0.27 ± 0.46
Risk başına getiri. Std. hataya dikkat: 6 yılda Sharpe çok belirsiz ölçülür — hata payı bandı 0'ı içeriyorsa "iyi Sharpe" istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.
Max Drawdown
Maks. Düşüş
-70.2%
Zirveden en dip noktaya yaşanan en büyük kayıp. Riskin ölçüsü; sıfıra yakın iyidir.
Trades
İşlem Sayısı
167
Örtüşmeyen 7 günlük tutuş dönemi sayısı. Her işlemden 5bps × 2 bacak masraf düşüldü.
Selective · Return
Seçici Filtre Getirisi
+7.58%
Sadece yüksek güven + sinyal uzlaşması olan dönemlerde işlem; gerisinde nakit.
Selective · Sharpe
Seçici Sharpe
0.19
Filtreli stratejinin riske göre getirisi. Tüm-işlem Sharpe'ından yüksekse risk azalmış.
Selective · MaxDD
Seçici Maks. Düşüş
-26.9%
Filtreli stratejinin en büyük tepe-dip kaybı.
Selective · Trades
Seçici İşlem Sayısı
41
Filtreyi geçen işlem adedi. Tüm-işlemden (167) ne kadar az olduğu seçiciliği gösterir.
Selective · Hit Rate
Seçici İsabet
46.3%
Filtre Sharpe'ı iyileştirdiyse riski azaltmış olabilir; getiri düşse de daha az/seçili işlem yapar. Yön doğruluğu %50 altındaysa filtre gerçek edge yaratmıyor, sadece işlem sayısını kısıyor demektir.
Price History & 7-Day Forward Forecast
Moving Averages & Bollinger Bands
Drawdown from Peak (Risk View)
Equity Curve (net of 5bps × 2 costs)
Diagnostics
Monthly Returns Heatmap (Seasonality)
Ranking · Top 20
En Çok Kazandıran 20 Hisse
Sıralama ölçütü: Strateji Getirisi (net, benchmark-nötr) · masraflar düşülmüş ·
walk-forward test dönemi.
Seçim yanlılığı uyarısı: Bu evren geriye dönük bilgiyle
("2026'nın liderleri") seçildi ve ölmüş/borsadan çıkmış isimleri içermiyor.
v25'in düzeltmeleri istatistiği onarır, örneklemi değil. Bu tablodaki
sıralama bir tarama sonucudur, yatırım tavsiyesi değildir. q sütunu FDR
düzeltmesinden sonraki anlamlılıktır — getiri sıralamasına değil, ona bakın.
| Sembol | Şirket | Strateji Getirisi (net, benchmark-nötr) | Al & Tut | Sharpe | q (FDR) | Karar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | DELL | Dell Technologies | +251.41% | +144.21% | 0.74 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ② | ACN | Accenture plc | +195.16% | -76.13% | 1.02 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ③ | GEV | GE Vernova | +159.27% | +39.73% | 2.51 ±1.06 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ④ | ANET | Arista Networks | +148.75% | +63.51% | 0.72 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑤ | KLAC | KLA Corporation | +129.43% | +69.79% | 0.90 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑥ | ETN | Eaton Corporation | +86.44% | +45.97% | 0.73 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑦ | AMKR | Amkor Technology | +65.58% | -8.39% | 0.49 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑧ | STX | Seagate Technology | +53.52% | +194.81% | 0.44 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑨ | ORCL | Oracle Corporation | +27.86% | -55.98% | 0.33 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| ⑩ | VRT | Vertiv Holdings | +19.93% | +239.58% | 0.33 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 11 | PWR | Quanta Services | +18.79% | +225.77% | 0.28 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor | +16.48% | +13.51% | 0.26 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 13 | WDC | Western Digital | -5.81% | +293.59% | 0.15 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 14 | NVDA | NVIDIA Corporation | -8.18% | +104.19% | 0.10 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 15 | AMAT | Applied Materials | -9.78% | +17.33% | 0.01 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 16 | GLW | Corning Inc. | -14.51% | +215.36% | 0.08 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 17 | NBIS | Nebius Group | -16.38% | +26.37% | -0.14 ±1.55 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 18 | MU | Micron Technology | -25.07% | +285.04% | 0.07 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 19 | APH | Amphenol Corporation | -25.40% | +137.14% | -0.15 ±0.47 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
| 20 | TXN | Texas Instruments | -27.77% | -46.42% | -0.17 ±0.46 | 0.997 | NO RELIABLE EDGE |
Signals · STRONG BUY / BUY
STRONG BUY / BUY Sinyali Olan 4 Hisse
Dağılım: 2 STRONG BUY · 2 BUY · kural:
NOW-Technical ayni yonde OLMALI + 3 sinyalden en az 2'i ayni yonde ve ters sinyal yok ('tech_gated') ·
önce kademe, sonra en güçlü model çağrısı üstte.
Sinyaller ham gösterilir; her kartın başlığında o hissenin FDR sonrası
güvenilirlik notu vardır — listede olmak modelin o hissede kanıtlanmış bir
üstünlüğü olduğu anlamına gelmez. Model çağrıları benchmark'a göre göreli getiridir (mutlak fiyat yönü değil).
Yatırım tavsiyesi değildir.
CRWD
CrowdStrike HoldingsSTRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
STRONG BUY
SNOW
Snowflake Inc.STRONG BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
GEV
GE VernovaBUYModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
BUY
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
NOW
ServiceNow, Inc.BUYModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
BUY
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
BUY
Signals · STRONG SELL / SELL
STRONG SELL / SELL Sinyali Olan 4 Hisse
Dağılım: 4 STRONG SELL · kural:
NOW-Technical ayni yonde OLMALI + 3 sinyalden en az 2'i ayni yonde ve ters sinyal yok ('tech_gated') ·
önce kademe, sonra en güçlü satış çağrısı üstte.
Sinyaller ham gösterilir; her kartın başlığında o hissenin FDR sonrası
güvenilirlik notu vardır — listede olmak modelin o hissede kanıtlanmış bir
üstünlüğü olduğu anlamına gelmez. Model çağrıları benchmark'a göre göreli getiridir (mutlak fiyat yönü değil).
Yatırım tavsiyesi değildir.
ARM
Arm HoldingsSTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
SELL
7-DAY · Forecast
HOLD / NEUTRAL
QCOM
Qualcomm Inc.STRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
RXT
Rackspace TechnologySTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
SELL
SMCI
Super Micro ComputerSTRONG SELLModel backtest: no reliable edge (q=0.997) — informational only
NOW · Technical
STRONG SELL
NOW · Model
HOLD / NEUTRAL
7-DAY · Forecast
STRONG SELL
Methodology. Features use only past data (the feature window ends at t-1 while
entry uses the close at t). The model is evaluated with expanding-window walk-forward
folds; each fold trains only on observations whose 7-day forward label
was realized before the test window begins (purging removes overlapping-horizon leakage).
[FIX 4] The label is the excess log return over the ticker's benchmark,
so the equity curve represents a dollar-neutral long/short pair and isolates alpha rather than beta.
[FIX 2] Directional accuracy is compared to a naive majority-class rule whose
direction and expected hit rate are estimated on TRAIN data only.
[FIX 1] Because H-day labels overlap, the binomial and Spearman tests are run on
n_eff = n/7 independent-equivalent observations.
[FIX 3] Across all screened tickers, p-values are adjusted with Benjamini-Hochberg
to control the false discovery rate at q=0.1; only survivors are labelled significant.
The equity curve uses non-overlapping holding periods and subtracts
5 bps × 2 leg(s) of round-trip costs.
Known remaining limitations (not fixed in v25): the ticker universe is hindsight-selected and survivorship-biased; the equity curve samples one of 7 possible non-overlapping offsets; short legs ignore borrow cost and locate risk; 5 bps may be optimistic for small caps; the selective filter compares a relative prediction to an absolute technical posture; and the news query matches a company name string, which fails for thinly-covered small caps.
Known remaining limitations (not fixed in v25): the ticker universe is hindsight-selected and survivorship-biased; the equity curve samples one of 7 possible non-overlapping offsets; short legs ignore borrow cost and locate risk; 5 bps may be optimistic for small caps; the selective filter compares a relative prediction to an absolute technical posture; and the news query matches a company name string, which fails for thinly-covered small caps.
MultiStock v25 · Honest Quantitative Backtester · July 22, 2026 · 08:12